„Managementul riscurilor (programul Școlii Superioare de Management și Inovare)” - curs 20.000 de ruble. de la MSU, antrenament 15 săptămâni. (4 luni), Data: 29 noiembrie 2023.

instagram viewer

1. Riscuri în afacerile moderne.

Interacțiunea managementului riscului cu alte funcții de management.
Subiectivitatea managementului riscului.
Riscuri: partea pozitivă și negativă a previziunilor. Riscuri: gestionarea flexibilității (reactivă și proactivă). Riscurile proceselor de afaceri și riscurile activelor.

2. Clasificarea riscului.

Metode de clasificare a riscurilor în scopul luării deciziilor de management. Riscuri controlabile și necontrolabile.
Riscuri interne și externe. Riscuri economice și politice generale (riscuri de mediu). Riscurile proceselor de afaceri: tipuri și cauze de apariție. Riscul operațional – eficiența, eficacitatea managementului investițiilor. Risc de management – ​​necunoașterea elementelor de bază ale managementului riscului, acțiuni ilegale din partea managerului companiei. Riscul tehnologia informației este o discrepanță între tehnologia informației și competențele companiei. Risc de loialitate – fraudă.
Riscuri asociate cu informațiile pentru luarea deciziilor. Riscul operațional – inadecvarea indicatorilor cheie de performanță. Riscul strategic este o evaluare inadecvată a valorii unui model de afaceri.
Riscul pieței financiare – volatilitate, lichiditate, concentrare a resurselor de credit, schimbări în politicile de credit ale băncilor.

3. Surse pentru dezvoltarea teoriei și practicii managementului riscului. 4 surse pentru dezvoltarea teoriei și practicii managementului riscului:

1. Statistică și teoria probabilității.
2. Autorii sunt economiști.
3. Teoria fiabilității.
4. Crize financiare (1929 SUA, 1967 crash valutar, 1987-89 Japonia).

4. Cultura managementului riscului.

1. Risc de apetit. Apetit pentru risc.
2. Clasificarea activelor (especulativă fundamentală cu opțiune).
3. Cultura de risc și mediul de control.
4. Eșecuri majore în afaceri cauzate de inadecvarea sistemelor de management al riscului.
• Cazurile Sumitomo/Hamanaka & EAST-WEST BANK (VIENA), 1980.
• Cazuri de LTCM & Barrings, 1990.
• Cazurile Enron & WorldCom, începutul anului 2000.
• A rezultat în legea SOX și modelul COSO ulterior.
• Prăbușirea instrumentelor derivate ipotecare din 2008.
• Cazul Societe Generale / Kervel, 2008.
• Dezvoltarea de noi abordări ale reglementării managementului riscului în 2010 prin noi eșecuri.
Continuarea cursului este în secțiunea de formare avansată (instrucțiunile pentru accesarea site-ului Universității de Stat din Moscova sunt în secțiunile următoare).

5. Evaluare a riscurilor. Analiza cantitativă a riscului.

1. Analiza riscurilor, prioritizarea acestora.
2. Coeficientul beta.
3. VaR (Value at Risk) ca instrument de evaluare și luare a deciziilor pe termen scurt.
4. ROV (Real Options Valuation) ca instrument de evaluare și luare a deciziilor pe termen lung privind proiectele de investiții.
5. Aplicarea unui arbore de decizie pentru luarea deciziilor strategice de dezvoltare.
6. Atelier de lucru privind calcularea indicatorilor principali de risc.

6. Harta riscurilor ca instrument de analiză și control al riscurilor.

Scopul și structura hărții riscurilor.
Exemple de cartografiere pentru diverse industrii.
Registrul de risc al unei companii producătoare.
Compilarea unei baze de date cu evenimentele de risc care au avut loc. Actualizarea bazei de risc: anual și trimestrial. Proceduri și persoane responsabile.

7. Model de management al riscului de afaceri.

1. Aplicarea prevederilor Legii Sarbanes Oxley în practica managementului riscurilor companiilor internaționale.
2. Model COSO. Structura modelului și analiza riscului de afaceri. Dezvoltarea strategiilor. Funcționarea modelului.
3. O abordare integrată a organizării unui sistem de management al riscului și control intern Coordonarea managementului riscurilor și a serviciului de control intern. Rolul auditului intern.

8. Managementul riscului de proces cu analiza consecințelor și cauzelor.

1. Procesul de management al riscului.
2. Riscuri potențiale ale procesului/funcției/cerințe, semnificația și mecanismele de apariție, măsuri de prevenire și depistare, determinarea numărului de priorități de risc și acțiunile recomandate.

9. Dezvoltarea măsurilor anti-risc.

Modalități de a contracara riscurile. Diversificarea.
Evitare. Monitorizarea. Lipsa de acțiune (conștientă). Acoperire.
Programe de evitare a riscurilor. Evaluarea consecințelor de control ale măsurilor anti-risc. Modificarea probabilității de apariție a unui eveniment.
Cheltuieli pentru evitarea riscurilor, Caracteristici de lucru privind riscurile grupului HSE și ecologie, Experiența companiilor ruse în managementul riscurilor.